Главная Новости Новости компании Новости торговых систем Торговые роботы Торговые роботы Назначение Стратегии Трэндовая Торговля на откатах Пробойная Арбитраж Скальпинг Разработка роботов на заказ Аренда торгового робота Профессионалам Технологии Подключение Qpile Excel+Vba C++, Delphi Инструменты ТА Контакты

Главная // Торговые роботы // Стратегии

Торговая стратегия – совокупность действий, выполняемых по определенным правилам, применение которых помогает получить максимальную прибыль и минимизировать убытки во время торговли. Безукоризненное следование выбранной и проверенной торговой стратегии – важнейшее условие успешной торговли.

Существует 2 основных «стратегических» подхода к торговле на фондовом рынке: фундаментальный и технический анализ.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ (ФА) представляет собой совокупность методов прогнозирования рыночной стоимости компании, в основе которых лежит анализ финансовых и производственных показателей её деятельности.

В ходе анализа рассчитываются такие показатели как EBITDA (Earnings Before Interests Tax, Deprecation and Amortization), чистая прибыль, чистая стоимость компании, обязательства, денежный поток, величина выплачиваемых дивидендов и производственные показатели компании. Инвесторы, использующие фундаментальный подход к торговле ценными бумагами на бирже, больше ориентируются на поиск недооцененных эмитентов, внутренняя стоимость которых значительно превышает рыночную в надежде на то, что рыночная и внутренняя цена рано или поздно сравняются.

Многие трейдеры кроме этого учитывают общую макроэкономическую обстановку в стране и мире, следят за уровнем валютных курсов и отслеживают регулярно выходящие статистические данные, чтобы спрогнозировать дальнейшее поведение рынка и совершить прибыльные сделки.

Алгоритм фундаментального подхода сложно (а зачастую невозможно) формализовать, поэтому при разработке торговых роботов, как правило, используются методы и средства технического анализа (ТА).

Технический анализ

Технический анализ (ТА) – это пpoгнoзиpoваниe цен будущих периодов на основании анализа изменений цен и объемов торгов в прошлом.

Существует множество инструментов и методов для прогнозирования цен в техническом анализе, однако, в основе их лежит один принцип – анализ временных рядов цен и объема торгов с последующим выявлением повторяющихся трендов и сочетаний данных цены, объёма или индикаторов. Главным отличием ТА от ФА является предмет анализа. В ТА это только цена и объем торгов, в ФА это может быть бесконечно обширный набор финансовых, статистических, политических и пр. факторов.

При разработке торговой стратегии на основе принципов технического анализа следует иметь в виду, что существует несколько принципиально разных подходов к торговле на основе технических индикаторов.

• Трэндовая стратегия

  Трендовая стратегия подразумевает вхождение в рынок по сигналу технического индикатора (как правило, это скользящие средние, преодоление предыдущего максимума/минимума, фигура голова-плечи и т.д.) в сторону движения рынка. Т.е. если рынок растет, мы его покупаем, если падает – продаем.
  Подробнее

• Стратегия торговли на откатах

  Стратегия торговли на откатах является противоположной трендовой стратегии. Иногда ее называют контр-трендовой. Данная стратегия основана на торговле против внутридневного движения цены. Суть – купить бумагу на технической коррекции после падения (либо наоборот, продать в шорт после сильного роста) и закрыть позицию, достигнув желаемого уровня профита от сделки.
  Подробнее

• Пробойная стратегия

  Пробойная стратегия является чем-то средним между трендовой и стратегией торговли на откатах. Она основана на вхождении в рынок, когда цена приближается либо отскакивает от важных уровней поддержки и сопротивления. Как правило, при торговле пробойной стратегией в качестве последних используются уровни Фибоначчи, исторические ценовые уровни минимума и максимума, а так же линии тренда.
  Подробнее

• Арбитраж

  Арбитраж представляет собой одновременное совершение ряда биржевых сделок, направленное на получение прибыли в результате разницы цен на одинаковые или связанные активы на разных торговых площадках. Арбитраж выгоден, если разница цен превышает комиссию и другие расходы, связанные с обеспечением сделок, например, плата за перевод акций из одного депозитарий в другой, конвертация АДР, исполнение фьючерсного контракта и прочее.
  Подробнее

• Скальпинг

  Скальпинг (от англ. Scalping — снимать верхнюю часть, снимать скальп) — стратегия внутридневных спекулятивных операций на финансовых рынках, при которой закрытие позиций происходит при достижении минимальной прибыли в несколько пунктов (пипсов). Скальпинг применяется в основном на срочных секциях фондовых бирж, где комиссия с оборота значительно ниже.
  Подробнее