Данный раздел посвящен описанию абсолютно новой для мирового фондового рынка технологии 3-х мерного анализа и прогнозирования цен на биржевых и аналогичных биржевым, рынках в краткосрочной перспективе.Технология основана на фундаментальном открытии в области поведения цен на протяжении текущей сессии во время биржевых и аналогичных им торгов. Эта технология, в настоящий момент патентуемая в ряде стран мира, реализована в виде программы программы " Рельеф ДС ". Программа "РДС" ориентирована на использование в качестве одного из основных ИНФОРМАЦИОННЫХ терминалов для мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке в течение текущей сессии. Программа анализа "Рельеф ДС" распространяется и поддерживается компанией ООО "Скэйл".

О технологии 3-х мерного анализа биржевых цен

Обычный и, пожалуй, единственный на сегодня объективный способ визуализации хода торгов – это графики цена-время (рис. 1). Они достаточно информативны, но используются так давно, что складывается впечатление исчерпанности их прогностических возможностей. Последнее произошло в связи с их монопольной ролью и, как следствие, общеизвестностью всех более-менее работающих методов.

Очевидно, что отсутствие новых объективных средств анализа и прогнозирования является причиной трудностей, с которыми ежедневно сталкивается игрок на бирже. Старые идеи затёрты до дыр, а новых всё нет и нет.

Новое есть?

Возможно, что затянувшееся отсутствие новостей удалось нарушить.

 Т.к. при появлении нового метода даже его создатели не до конца понимают его возможности и перспективы, в данной статье не ставится никакой другой цели, кроме как описать лишь самые основные моменты новой технологии.

Для начала, хотелось бы быть верно понятым в вопросах использования привычных методов. Они отнюдь не отжили свой век и вовсе не должны быть забыты!

Представим, что до вчерашнего дня краски были неизвестны и художники пользовались только карандашом. К этому времени все технические приёмы рисования уже изобретены и новых технологий в графике не будет. И, вдруг, стали доступны краски. Конечно, гении графики так и останутся гениями, но границы творчества художников существенно расширились и возникли пока ещё вакантные места Великих Живописцев.

И график цена-время, и представляемая новейшая технология – это два разных взгляда на рынок. Оба они объективны и дополняют друг друга, как в примере с карандашом и красками.

Введение

Как известно, научной модели движения рыночных цен нет. С одной стороны цены меняются явно недетерминировано, но, с другой, их поведение не может описать и модель случайных блужданий. В реальности мы видим, что цены хотя и ведут себя достаточно хаотично, но принимают не произвольные значения, а постоянно «застревают» около разных, чаще всего ничем не выделенных, значений.

  рис.1

В результате исследований удалось найти такую систему координат, в которой движение цен оказалось представимо в трехмерном виде. В такой системе обнаружились весьма чётко локализованные «области-ловушки» или, более наукообразно, аттракторы (области притяжения) для цены в которых они и «застревают». Эти ловушки расположены статично, хотя и не регулярно и имеют разную силу «притяжения» к себе текущих цен.

После попадания в район очередного аттрактора, цена может «застрять» в его окрестности и начинает более-менее случайно «блуждать» там. Через некоторое время она, в результате воздействия непредсказуемых причин, довольно энергично переходит в район другого аттрактора, и вновь блуждает там некоторое время. Затем такое поведение цены повторяется снова и снова.

Т.о., в самом общем виде, движение цен на рынках, с новой точки зрения, можно описать, как «перескоки» от ловушки к ловушке с последующим блужданием в окрестностях последней.

После обнаружения такой системы координат стало возможным строить карты (рис. 2), аналогичные географическим. На этих картах виден весьма устойчивый «рельеф» аттракторов, причём «высота» пиков на этом рельефе пропорциональна вероятности цены иметь такое же значение, как у Х координаты этого пика. Соответственно, высота любой детали рельефа карты, в общем, соответствует «силе притяжения» цены к этой детали.

Т.к. привязка условных координат «рельефа» к значениям реальных цен во время торговой сессии легко осуществима, это даёт возможность визуализировать ситуацию на рынке простым и удобным для оперативного анализа способом, а также прогнозировать развитие ситуации на ближайшее время. Причём значения ожидаемых цен просто считываются на оси Х.

Хотя идея метода проста, но построение даже одной карты требует обработки нескольких миллионов сделок. Также необходимо оперативно отображать картинки для пользователя и синхронизировать их с on-line данными. К счастью, мы живём в компьютерную эпоху и необходимая техника широкодоступна, а описанная технология уже реализована нами в виде программы «Рельеф ДС» ( http://relief-ds.ru ). Поэтому можно начать использовать эту технологию в любой момент.

Программа «Рельеф ДС» позволяет, с одной стороны абсолютно по-новому наблюдать за текущим состоянием торгов, а с другой объективно, исторически обоснованно прогнозировать их дальнейший ход на ближайшую перспективу.

Технология и программа

В разработанной версии программа нацелена на использование для общего мониторинга и прогнозирования текущей ситуации на рынке. В связи с этим логично и перспективно выглядит её использование как для выбора момента входа в рынок и выхода из него, так и (особенно!) для дэй-трейдинга (см. Кинограмму1 ). На сентябрь 2006 г. «Рельеф ДС» (версия 1.0) работает только с ММВБ. Возможность её использования для анализа и прогнозирования цен вне рамок текущей торговой сессии не имеет никакого смысла.

При работе вы будете наблюдать в естественном, легко понятном виде результат обработки архивных данных по четырём переменным для каждого эмитента и сравнивать это с ходом текущих торгов в on-line режиме. Такой эффект достигается в результате того, что архивные данные представлены в виде, аналогичном географической карте – в виде двухмерной карты уровней, но только не для высоты места над уровнем моря, а для вероятности цены иметь определённое значение при определённых условиях.

Каждому эмитенту на каждой бирже для выбранного момента времени соответствует конкретная карта. Наборы таких карт для доступных бирж, эмитентов и определённых моментов времени подготовлены заранее и должны храниться на машине пользователя. Эти карты отображаются программой и автоматически изменяются в зависимости от реального времени.

Ход торговой сессии по каждому эмитенту программа «Рельеф ДС» отображает синхронным движением маркера (небольшого косого креста) по Карте, Фрагменту и Графику для данного эмитента. Цены текущих сделок откладываются по оси Х.

Рельеф карты – это чётко выраженные «возвышенные» области, изображённые в координатах цена-база (ось Х и ось Y, соответственно), которые и «воздействуют» на текущие цены. Как уже упоминалось, высота пиков, в общем, пропорциональна «силе притяжения» маркера к ним. Поэтому вы, глядя на рельеф, можете легко оценить – куда может двинуться цена из своего текущего положения.

Т.к. бессмысленно описывать технологию «саму по себе», опишем что вы увидите на мониторе, при запуске программы.

После выбора в меню пункта нового эмитента, вы получите новый, подписанный внизу на корешке, лист с двумя внутренними окнами. Первое окно содержит полную Карту для эмитента на текущий момент времени и носит, скорее, обзорный характер (рис. 2). Второе окно правильнее назвать рабочим, т.к. на нём расположены рабочий Фрагмент карты и График сечения карты по текущей рабочей базе (рис. 3).

На верхней панельке каждого окна отображается основная оперативная информация: название эмитента; время, для которого построена карта; база (вычисляемый автоматически параметр для текущего времени, ему соответствует координата по оси Y для карты и фрагмента); цена последней текущей сделки для данного эмитента. Уточним: последнее число – это не значение CLOSE, а цена произошедшей только что сделки.

Полная Карта (рис. 2) – это визуализированная основа технологии, самое общее изображение «рельефа» аттракторов, областей пиков и впадин. Фрагмент и График – это просто-напросто другое, более удобное для работы, представление частей этой же карты.

рис2.

Фрагмент (рис. 3, нижняя часть) – это кусок карты, «вырезанный» так, чтобы было удобно работать. Горизонтальная полоса, выделенная рамкой обведённой вокруг неё – это текущая База.

 рис. 3

Для того чтобы удобно работать в то время, когда база не меняется (а так происходит чаще всего) – рисуется График (рис.3, верхняя часть). График – это сечение рельефа карты по определённой горизонтальной линии (т.е. для текущего значения базы – выделенного значения Y на карте и фрагменте). В основном, именно рельеф Графика и следует принимать во внимание при анализе и прогнозе.

График – это основной оперативный рабочий инструмент, т.к. на нем удобно нарисован «рельеф» базы и ясно видны пики и понижения, которые сейчас, в тот момент, когда вы смотрите на них, и влияют на движение маркера. Таким образом, вы зрительно прогнозируете цены ожидаемых сделок, постоянно имея перед глазами картину того, как вёл себя рынок раньше!

Значениям цен текущих сделок, которые отмечает на Карте, Фрагменте и Графике движущийся Маркер, соответствуют числа, подписанные на горизонтальных осях Х этих рисунков. По этим же осям вы будете считывать координаты пиков и других деталей рельефа при прогнозировании.

На вертикальной оси Y карты и фрагмента программа непрерывно выделяет текущую рабочую Базу – полосу, где находится Маркер. Таким образом, последняя текущая сделка отмечается Маркером на Карте и Фрагменте в точке с координатами (Х, Y). Это положение меняется с каждой происходящей сделкой и Маркер двигается по изображению «географической» карты.

 Для работы (т.е. для целей реального анализа и прогнозирования) достаточно понять, что текущее значение Базы - это, фактически, значение максимального текущего отклонения цен сделок, зафиксированных к данному моменту, от цены OPEN (т.е. одна из величин: H(текущее) или  L(текущее)) .

Чтобы более отчётливо понять этот момент, приведём примеры. Предположим, что "сейчас" текущее время  равно 12:17, а рынок конкретного эмитента характеризуется следующими значениями:

- СЛУЧАЙ А: Op=10.0,  H(текущее на 12:17)=11.0,  L(текущее на 12:17)=9.5,  Last(текущее на 12:17)= 10.5.  Тогда База будет находиться в верхнем сегменте Карты и иметь значение равное 11.0, а Маркер будет находиться на этой Базе в точке с координатами (X=10.5 Y=11.0).

- СЛУЧАЙ Б: Если Op=10.0,  H(текущее на 12:17)=10.5,  L(текущее на 12:17)=9.0,  Last(текущее на 12:17)= 10.5,  то База будет находиться в нижнем сегменте Карты и иметь значение равное 9.0, а Маркер будет находиться на этой Базе в точке с координатами (X=10.5 Y=9.0).

На Графике значение координаты маркера по оси Х также соответствует цене последней сделки. Но Y координата Маркера соответствует высоте рельефа карты для данного значения Х, т.е. является не Базой, а вероятностью сделки с ценой Х.

Сама карта зависит от эмитента и текущего времени биржи. Всё, что необходимо знать об этом заключается в том, что для корректной работы программы в нужном месте на вашем компьютере должны быть размещены наборы файлов для нужных эмитентов (см. http://relief-ds.ru ). Во время работы показываемая карта будет систематически обновляться. Маркер будет отображаться в позиции, соответствующей цене последней произошедшей сделки. А вы, глядя на эту простейшую картинку: «географическую» карту с маркером гуляющего по ней путешественника, сможете сделать исторически обоснованный прогноз.

Т.к. рельеф Карты имеет объективный характер (он изображает вероятность сделок иметь соответствующие цены), то именно поэтому, маркер имеет тенденцию двигаться в самую «высоко вероятную» (т.е. «высокогорную») область карты на текущей базе. Поэтому, чаще всего, вы и увидите, как маркер двигается вдоль оси Х к ближайшему пику и «блуждает» в его районе.

Собственно в этом и заключается процесс анализа и прогнозирования в соответствие с новой технологией: Вы должны оценить окружающий маркер рельеф, учесть действующие в данную торговую сессию глобальные тенденции рынка и предположить – к какому пику может «притянуть» маркер. Прочитав координату пика на оси Х, вы получите самый объективный на сегодня, исторически обоснованный прогноз ожидаемой «цели» для Цены на ближайшее время. После этого, приняв во внимание те факторы, которые вы считаете нужными, вы окажетесь в фазе принятия решения на осуществление сделки.

Прогнозирование движения маркера по горизонтали в программе «Рельеф ДС», в общем, соответствует прогнозированию цен. Хотя эта проблема и облегчена простотой оценки «воздействия» рельефа на движение маркера, но, в целом, эта задача ещё далека от разрешения, что выражается в по-прежнему весьма хаотичном движении маркера по оси Х.

Что касается оси Y, то по вертикали движение Маркера (смена Базы), естественно, происходит, в некотором смысле, более детерминировано.

Зелёная и красная линии идущие из угла в угол Карты и образующие большой косой крест – носят очень важный характер – они отмечают границы возможного местонахождения маркера. Он может находиться только в верхнем и нижнем сегментах этого креста. В боковых сегментах креста маркер не может находиться в принципе!

Т.к. График является сечением карты по некоторому значению Y, зелёная и красная линии указанного креста изображаются на нём как вертикальные линии там, где на карте крест пересекает базу. Естественно, что областью доступной для маркера является область между линиями. Когда маркер заходит за линии в запрещённую область – база (и, естественно, рельеф на графике) меняются.

В общем, если отвлечься от возможного перескока маркера из одной вертикальной полуплоскости в другую, его движение по оси Y происходит так. Для маркера, находящегося в нижней полуплоскости карты (т.е. в нижнем сегменте большого креста), значения его следующих баз обычно систематически уменьшаются. Зрительно это выглядит как движение выделенной базы, вместе с маркером, вниз.

Маркер, также, может скачком перейти в верхний сегмент: на симметричную, относительно центра карты, базу.

Если же маркер находится в верхнем сегменте большого косого креста, то значения его текущих баз могут либо систематически возрастать – т.е. зрительно мы увидим, как выделенная база движется вверх, либо маркер может скачком перейти в нижний сегмент.

Хотя маркер достаточно часто демонстрирует «перескоки», однако, несмотря на их важность, они, с точки зрения времени, мгновенные события. Рутинное же движение маркера относительно Y происходит: внизу – вниз, вверху – вверх.

При перемещении по вертикали маркер смещается на некоторую величину и попадает на новую базу. Далее он опять продолжительное время двигается исключительно по горизонтали – только вправо/влево на этой новой базе. Фрагмент и График перерисовываются синхронно с такими изменениями.

При смене базы меняется рельеф того места, где находится маркер. А т.к. основное воздействие на его движение оказывает рельеф текущей базы, понятно, что с её изменением меняется и прогноз ожидаемого движения маркера, т.е. меняется и цель для Цены.

Резюме

Резюмируя всё вышеописанное, дадим «сжато, но развёрнуто» основную идею технологии ещё раз от «а» до «я».

1. Карта, которую Вы видите, есть строго объективное изображение гигантского массива архивных сведений. Её рельеф отображает обнаруженную, исторически сложившуюся вероятность сделок иметь соответствующие цены. Проще говоря, высота детали рельефа пропорциональна числу раз, когда маркер был замечен ранее на этом месте.

2. Маркер – это изображение цены происшедшей только что сделки. Поэтому легко понять что:

наиболее вероятное развитие торгов состоит в том, что маркер цены и сейчас, в этот реальный момент, когда вы смотрите на него, имеет те же тенденции в поведении, что и раньше!

Т.о., наиболее разумно и естественно ожидать, что маркер из своего текущего положения «направится» в самую высоко вероятную область на текущей базе, в ту область, где он в предыдущие торговые сессии бывал чаще всего – в район ближайшего пика (рис. 3, верхняя часть).

Такой прогноз является простым следствием всех предшествующих наблюдений, которые суммированы и показаны в виде высоты пиков, т.е. в виде сложившейся, объективной, исторически подтверждённой вероятности цен иметь указанное на оси Х значение. 

3. Учитывая, что значения по оси Х непосредственно соответствуют Ценам текущей торговой сессии, очевидно, что:

координата пика по оси Х, к которому, как ожидается, маркер, скорее всего, будет двигаться - непосредственно прогнозирует цену наиболее вероятных в будущем сделок.

Именно эта тенденция движения маркера по рельефу к ожидаемым будущим ценам, значения которых однозначно читаются на оси Х, и является основой этой революционной технологии.  

Более подробную информацию о системе можно взять непосредственно с сайта технологии http://www.relief-ds.ru.

• Скачать техническое описание программы можно здесь
• Help по системе расположен здесь
• Демо версия доступна по запросу у Распространителя (см. ссылку для демо версии)

Обращаем ваше внимание, что вся информация о технологии взята с сайта http://www.relief-ds.ru , консультации по программе производятся специалистами компании ООО Скэйл по электронному адресу relief-ds@mail.ru, по телефону (495) 143-08-38 или непосредственно в офисе фирмы, расположенном по адресу г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, ( оф.405 ).

(с) А.Антипин, 2006

Вы также можете принять участие в обсуждении технологии на форуме конкурса торговых роботов